Solusi penyebaran strategi pengelolaan data kelas institusional: - ekuitas, opsi, futures, mata uang, keranjang dan instrumen sintetis khusus didukung - beberapa umpan data latensi rendah didukung (kecepatan pemrosesan dalam jutaan pesan per detik pada terabyte data) - C dan Strategi berbasis backtesting dan optimasi - beberapa eksekusi broker didukung, sinyal perdagangan diubah menjadi pesanan FIX QuantFACTORY - Pengelolaan data tingkat kelembagaan backtesting solusi penyebaran strategi: - QuantDEVELOPER - framework dan IDE untuk pengembangan strategi trading, debugging, backtesting dan optimasi, tersedia sebagai Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - memungkinkan untuk mengelola gudang data historis dan menangkap data pasar laten real-time atau ultra low dari penyedia dan bursa - QuantENGINE - memungkinkan untuk menerapkan dan menerapkan strategi yang telah dikompilasi - data latensi multi-aset, multi-periode rendah , Beberapa broker mendukung pengelolaan data kelas Institusional Solusi pengembangan strategi backtesting back-platform: - Analisis tingkat portofolio portofolio OpenQuant-C dan VisualBasic dan uji coba, multi-aset, pengujian tingkat intraday, pengoptimalan, WFA, dll. Beberapa broker dan umpan data yang didukung - QuantTrader - lingkungan perdagangan produksi - QuantBase - manajemen data terpusat - QuantRouter - routing data dan ketertiban Solusi pengelolaan strategi kelas institusional backtesting: - solusi multi-aset, beberapa data feed didukung, database mendukung semua jenis RDBMS yang menyediakan antarmuka JDBC, misalnya Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL dll - Klien dapat menggunakan IDE untuk menyusun strategi mereka baik di Java, Ruby atau Python, atau mereka dapat menggunakan strategi mereka sendiri IDE - beberapa eksekusi broker didukung, sinyal perdagangan diubah menjadi perintah FIX Institutional - Solusi pengelolaan strategi backtesting kelas: - solusi multi-aset (forex, opsi, futures, saham, ETF, komoditas, instrumen sintetis dan spread derivatif khusus dll), beberapa feed data didukung - kerangka kerja untuk pengembangan strategi trading, debugging, backtesting Dan optimasi - beberapa eksekusi broker didukung, sinyal perdagangan diubah menjadi perintah FIX (IB, JPMorgan, FXCM dll.) Platform perangkat lunak khusus yang terintegrasi dengan data Tradestations untuk backtesting dan auto-trading: - data intraday harian (kami saham untuk 43 tahun, berjangka untuk 61 Tahun) - praktis untuk backtesting sinyal berbasis harga (technical analysis), dukungan untuk bahasa pemrograman EasyLanguage - mendukung saham AS ETFs , Futures, indeks AS, saham Jerman, indeks Jerman, forex gratis untuk klien broker Tradestation - 249,95 bulanan untuk non-profesional (platform perangkat lunak Tradestation saja, tanpa brokerage) - 299,95 bulanan untuk para profesional (platform perangkat lunak Tradestation saja, tanpa brokerage) Dedicated Platform perangkat lunak untuk backtesting dan auto-trading: - mendukung strategi bisnis harian, pengujian tingkat portofolio dan optimasi, charting, visualisasi, pelaporan kustom, analisis multi-threaded, charting 3D, analisis WFA dll - terbaik untuk sinyal backtesting price based (analisis teknis) - tautan langsung ke eSignal, Pialang Interaktif, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, feed sesuai DDE, MS, txtfiles dan lainnya (Yahoo Finance. ) - satu kali biaya 279 untuk edisi Standar atau 339 untuk edisi Professional Platform perangkat lunak khusus untuk backtesting dan auto-trading: - backtesting dan backtesting tingkat sistem portofolio, pengujian multi-aset, tingkat intraday, optimasi, visualisasi dll - memungkinkan integrasi R, Auto-trading dalam bahasa scripting Perl dengan semua fungsi dasar yang ditulis dalam bahasa C asli, disiapkan untuk co-location server - dukungan FXCM dan Interactive Brokers yang asli - dukungan FXCM gratis, 100 per bulan untuk platform IB, hubungi Salesseertrading untuk opsi lain Platform perangkat lunak yang disediakan untuk Backtesting dan auto-trading: - mendukung strategi bisnis sehari-hari, pengujian dan optimalisasi tingkat portofolio - terbaik untuk sinyal harga berbasis backtesting (analisis teknis), script C - ekstensi perangkat lunak yang didukung - penanganan umpan data, eksekusi strategi dll - 799 per lisensi, 150 tahunan Biaya setelah platform perangkat lunak khusus untuk backtesting, optimasi, atribusi dan analisis kinerja: - Axioma atau 3rd part Y data - analisis faktor, pemodelan risiko, analisis siklus pasar Platform perangkat lunak khusus untuk backtesting dan auto-trading: - terbaik untuk sinyal harga berbasis backtesting (analisis teknis), mendukung strategi harian, pengujian tingkat portofolio dan pengoptimalan - Edisi Penyu - mesin backtesting, Grafik, laporan, pengujian EoD - Edisi Profesional - editor sistem plus, analisis berjalan, strategi intraday, pengujian multi-threaded dll - Edisi Pro Plus - ditambah grafik permukaan 3D, scripting dll - Builder Edition - IB API, debugger dll. - Edisi Penyu 990 - Edisi Profesional 1.990 - Edisi Pro Plus 2.990 - Edisi Builder 3.990 Platform perangkat lunak khusus untuk backtesting dan auto-trading: - mendukung strategi dailyintraday, pengujian dan optimalisasi tingkat portofolio, charting, visualisasi, pelaporan kustom dll - terbaik untuk backtesting Sinyal berbasis harga (technical analysis) - link langsung ke Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM dan lain-lain - data fro File teks, eSignal, Google Finance, keuangan Yahoo, IQFeed dan lain-lain - fungsionalitas dasar (fungsionalitas EoD) - fungsionalitas bebas - disewakan dari lisensi 50 bulan atau 995 seumur hidup Platform perangkat lunak khusus untuk backtesting dan auto-trading: - terbaik untuk backtesting Sinyal berbasis harga (technical analysis), mendukung strategi dailyintraday, pengujian dan optimalisasi tingkat portofolio, charting, visualisasi, pelaporan kustom - mendukung C dan Visual Basic - link langsung ke Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles dan lainnya (Yahoo Finance. ) - lisensi abadi - 499 - sewa 50 per bulan Platform perangkat lunak khusus untuk backtesting dan auto-trading: - mendukung strategi bisnis harian, pengujian tingkat portofolio dan pengoptimalan, pembuatan grafik, visualisasi, pelaporan kustom - sinyal teknis dan juga fundamental, dukungan multi-aset - 245 untuk Versi Tingkat Lanjut (penyedia data gratis) - 595 untuk Versi Premium (mendukung beberapa penyedia data dan pialang) Platform perangkat lunak khusus untuk backtesting dan auto-trading: - mendukung strategi bisnis harian, pengujian dan optimalisasi tingkat portofolio - terbaik untuk sinyal harga berbasis backtesting ( Analisis teknis) - data build-in untuk ekuitas, futures dan forex (saham harian AS dari tahun 1990, futures harian 31 tahun, forex dari tahun 1983 dll) - harga dari 45 bulan sampai 295 bulan (harga tergantung pada ketersediaan data) Platform perangkat lunak khusus Untuk backtesting dan auto-trading: - menggunakan bahasa MQL4, yang digunakan terutama untuk perdagangan pasar forex - mendukung beberapa broker forex dan feed data - mendukung Mengelola beberapa akun Platform perangkat lunak khusus untuk backtesting dan auto-trading: - mendukung strategi bisnis harian, pengujian dan optimalisasi tingkat portofolio - terbaik untuk sinyal harga berbasis backtesting (analisis teknis), dukungan untuk bahasa pemrograman EasyLanguage - mendukung banyak umpan data (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal dll.), Dukungan langsung untuk beberapa broker (Pialang Interaktif dll.) - Multicharts 797 per tahun - Masa pakai Multicharts 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters data feed dll.) Alat backtesting berbasis web untuk menguji Strategi pemetikan saham: - Saham AS ETFs (harian) - data fundamental point-in-time sejak tahun 1999 - strategi jangka panjang, sinyal didorong arus harga - Desainer - 139 bulan - Manajer - fungsionalitas 199 bulan - Portofolio Analytics menggunakan data pasar frekuensi tinggi: - Produk ini untuk penggunaan pedagang kecil dengan frekuensi rendah, menengah, dan tinggi. Semua perhitungan dilakukan dengan menggunakan data pasar frekuensi tinggi yang memberi manfaat bagi para pedagang peneliti frekuensi rendah dan tinggi. - backtesting intraday, manajemen risiko portofolio, peramalan dan optimasi pada setiap harga detik, menit, jam, akhir hari. Masukan model sepenuhnya terkendali. - 8k pasar mencentang sumber data sejak 2012 (saham, indeks ETF diperdagangkan di NASDAQ). Klien juga dapat mengunggah data pasarnya sendiri (misalnya saham China). - 40 metrik portofolio (rasio VaR, ETL, alpha, beta, Sharpe, rasio Omega, dll.) - mendukung R, Matlab, Java Python - 10 optimasi portofolio Alat backtesting berbasis web: - Harga saham AS (dailyintraday), sejak tahun 1998, Data dari QuantQuote - data forex dari FXCM - mendukung Pialang Interaktif Trader untuk alat backtesting berbasis live trading: - Saham AS dan harga ETF (dailyintraday), sejak tahun 2002 - data fundamental dari Morningstar (lebih dari 600 metrik) - mendukung Interactive Brokers for live trading Alat backtesting berbasis web: - mudah digunakan, strategi alokasi aset, data sejak tahun 1992 - momentum seri dan strategi rata-rata bergerak pada strategi pemungutan saham ETFs - Simple Momentum and Simple Value Alat backtesting berbasis web: - sampai 25 tahun data untuk 49 Saham Futures dan SP500 - kotak peralatan dengan Python dan Matlab - Quantiacs menyelenggarakan kompetisi perdagangan algoritmik dengan investasi mulai dari 500 k sampai 1 juta Pialang Backtest menawarkan backtesting berbasis web yang hebat dan mudah. Ftware: - Backtest dalam dua klik - Jelajahi pustaka strategi, atau bangun dan optimalkan strategi Anda - Perdagangan kertas, perdagangan otomatis, dan email real-time - 1 per backtest dan tool backtesting berbasis WebCloud yang kurang: - Data FX (ForexCurrency) pada major Berpasangan, kembali ke tahun 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bars - perdagangan langsung yang kompatibel dengan broker yang menggunakan Metatrader 4 sebagai alat backtesting backend berbasis Web untuk menguji strategi pemungutan dan penetapan alokasi faktor ekuitas: - beberapa faktor ekuitas dengan alpha yang telah terbukti di atas tolok ukur pangsa pasar , Beberapa wilayah investasi, filter manajemen risiko - strategi alokasi alokasi aset, pencampuran alokasi aset dan pemetaan faktor ke dalam satu portofolio - bebas di alam semesta SP 100 - semesta investasi AS seluas 50 bulan atau 480 tahun, saham EU Inggris, strategi alokasi aset Alat backtestingscreening berbasis web : - lebih dari 10.000 saham AS, data hingga 20 tahun sejarah - kriteria teknis mendasar - fungsionalitas terbatas - gratis (1 tahun Data, tidak ada backtests yang tersimpan, dll.) - fungsionalitas keseluruhan 50 bulan Lingkungan perangkat lunak bebas untuk komputasi dan grafik statistik, banyak quants lebih memilih untuk menggunakannya karena arsitektur dan fleksibilitas terbuka yang luar biasa: - fasilitas penanganan dan penyimpanan data yang efektif, grafis Fasilitas untuk analisis data, mudah diperpanjang melalui paket - ekstensi yang direkomendasikan - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest, dll. MATLAB - Bahasa tingkat tinggi dan lingkungan interaktif untuk komputasi dan grafik statistik: - paralel Dan komputasi GPU, backtesting dan optimasi, kemungkinan integrasi yang luas dll - harga yang diminta di sini BacktestingXL Pro adalah add-in untuk membangun dan menguji strategi trading Anda di Microsoft Excel 2010 dan 2013: - pengguna dapat menggunakan VBA untuk membangun strategi untuk BacktestingXL Pro, pengetahuan VBA bersifat opsional, pengguna dapat membuat aturan perdagangan pada spreadsheet menggunakan kode backtesting standar yang telah dibuat sebelumnya. - mendukung pyramiding, pembatasan posisi singkat, perhitungan komisi, pelacakan ekuitas, pengendalian out-of-money, penyesuaian harga grosir - laporan performancerisk ganda - 74.95 untuk BacktestingXL Pro Bahasa pemrograman open source gratis, arsitektur terbuka, fleksibel, mudah diperpanjang melalui paket: - Ekstensi yang direkomendasikan - panda (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance, dll. FactorWave mudah menggunakan alat backtesting berbasis web untuk investasi faktor: - memungkinkan pengguna untuk menggabungkan beberapa faktor ETFoptionsfuturesequity dengan alpha yang telah terbukti Benchmark pasar-topi - gratis - ETFStock Screener dengan 5 Faktor - pilihan pilihan opsi bebas, strategi futures, strategi vix Alat backtesting berbasis web: - alat backtesting berbasis back-level yang mudah digunakan untuk menguji kekuatan relatif dan rata-rata bergerak Strategi ETF - beberapa jenis strategi untuk fungsi backtesting gratis dan lengkap 34,99 bulanan Free web b Ased backtesting tool untuk menguji strategi pemetikan saham: - Saham AS, data dari ValueLine dari 1986-2014 - data harga dan fundamental, 1.700 saham, uji granularitas bulanan Strategi Perdagangan Forex SuperTrend Pada artikel ini saya menunjukkan strategi trading yang menggunakan indikator SuperTrend untuk Perdagangan pasangan forex EURUSD. Saya juga menunjukkan bagaimana Anda dapat mengambil strategi dasar ini dan menyempurnakannya untuk membuatnya menjadi milik Anda sendiri. Lihat di bawah untuk informasi tentang bagaimana Anda dapat menguji strategi Anda sendiri dan membeli spreadsheet yang dijelaskan dalam artikel ini. Indikator SuperTrend Saya telah menulis beberapa kali tentang indikator teknis SuperTrend. Jika Anda ingin membaca lebih banyak, periksa tautan artikel di bagian bawah halaman. SuperTrend merupakan indikator menarik karena menggabungkan aksi harga dengan volatilitas baru-baru ini untuk menetapkan tingkat indikator. Ini juga terlihat bagus pada grafik dan sangat mudah digunakan. Strategi Perdagangan SuperTrend Dalam strategi ini saya menggunakan EURUSD pada rentang waktu harian dari tahun 2002 sampai 2016. Entry Filter: Linear Regression Line Dalam strategi ini saya menggunakan Regresi Linier sebagai filter untuk mengidentifikasi arah pasar. Garis Regresi Linier adalah alat statistik yang mengidentifikasi garis lurus terbaik yang sesuai dengan harga. Saya menemukan alat yang sangat membantu dalam trading saya. Dalam strategi dasar saya menggunakan garis regresi linier 50 periode. Bila garis Regresi Linier mengarah ke atas hanya masukkan Perdagangan Panjang Bila garis Regresi Linier mengarah ke bawah, hanya masukkan Short Trades Entry Trigger: SuperTrend SuperTrend dirancang untuk mengikuti tren. Namun, dalam strategi trading ini saya menggunakan Regresi Linier untuk mengidentifikasi trennya. Jadi saya akan membalikkan SuperTrend dan masuk Long saat indikator berubah negatif. Logika ini adalah masuk pada kelemahan sementara dengan harapan bahwa pasar akan terus mengarah ke tren. Dalam strategi ini saya menggunakan pengaturan standar dari 20 periode lookback dan offset 2. Ketika SuperTrend berubah negatif Masukkan Long Trade Ketika SuperTrend berubah positif Enter Short Trade Exit: Bollinger Bands Bollinger Bands adalah indikator lain yang saya gunakan secara reguler. Mereka adalah cara yang baik untuk menetapkan tingkat keluar yang disesuaikan dengan kondisi pasar. Dalam strategi ini saya ingin keluar dari perdagangan yang panjang di atas Bollinger Bands dan short trade pada posisi di bawah ini. Bila dekat diatas Bollinger Band Exit Long Trade Bila dekat berada di bawah Bollinger Band yang lebih rendah keluar dari Perdagangan Pendek Versi dasar strategi ini memiliki Profit Target dan Stop-Loss 10 kali lipat dari ATR. Hasil Strategi Dasar Kesimpulan Mengubah filter dari Regresi Linier ke EMA menunjukkan peningkatan yang jelas dalam strategi ini selama periode penilaian. Strategi yang ditingkatkan memiliki keuntungan keseluruhan yang lebih tinggi dan faktor keuntungan yang membaik. Ini juga memiliki jumlah perdagangan kemenangan yang lebih tinggi. Tes ini menunjukkan bahwa penyesuaian kecil pada strategi terkadang dapat melakukan perbaikan besar. Akan lebih mudah untuk memperbaiki strategi ini dengan menguji berbagai faktor. Lihat video untuk melihat strategi dan spreadsheet yang ditunjukkan. Sumber Daya Lebih Lanjut Pada artikel ini saya menunjukkan bagaimana Anda bisa menghitung SuperTrend menggunakan Excel. Jika Anda ingin menggunakan SuperTrend di MT4, lihat artikel ini: Buat EA Kustom menggunakan SuperTrend. Bagikan ini: Seperti ini: Artikel Lain yang Mungkin Anda Suka Seperti namanya, indikator teknis SuperTrend membantu mengidentifikasi tren pasar. Artikel ini membahas bagaimana seorang Expert Advisor (EA) dapat dioptimalkan. The articlehellip Pada artikel ini saya akan menunjukkan bagaimana strategi perdagangan SuperTrend dapat diprogramkan dengan cepat, Sistem Heikin-Ashi Trading yang Menguntungkan Dengan Tradinformed pada 14 Oktober 2014 Lampu Heikin-Ashi adalah cara yang sedikit berbeda untuk melihat pasar. Pada artikel ini saya akan menunjukkan bagaimana mereka dapat digunakan sebagai bagian dari strategi trading yang menguntungkan. Heikin-Ashi Candlesticks Gambar di bawah ini menunjukkan DJIA dengan candlesticks biasa. Gambar berikut ini menunjukkan DJIA selama periode yang sama dengan menggunakan Heikin-Ashi candlesticks. Kedua gambar tersebut sangat mirip namun perhatikan bagaimana trennya lebih jelas pada grafik Heikin-Ashi. Ini karena lilin dihitung berdasarkan harga rata-rata dan harga lilin sebelumnya. Efek dari ini adalah untuk menghaluskan lilin dan gloss bergerak kecil ke arah yang berlawanan dengan tren utama. Keuntungan dari candlestik Heikin-Ashi adalah bahwa mereka membuat tren lebih jelas dan membantu pedagang saraf (yang kadang-kadang kita semua) tetap dengan tren yang dominan. Namun, penting untuk diingat bahwa ketika pasar mengubah arah lilin Heikin-Ashi bereaksi lebih lambat. Strategi Perdagangan Heikin-Ashi Strategi yang saya uji didasarkan pada pasangan EURUSD pada jangka waktu 4 jam. Data historisnya adalah dari tahun 2000 8211 2014. Strategi yang saya gunakan adalah: Long Trade ketika Heikin-Ashi berubah positif dan MACD berada di bawah 0 Perdagangan Pendek saat Heikin-Ashi berubah negatif dan MACD berada di atas 0 Close Long ketika Heikin-Ashi berubah negatif Close Pendek ketika Heikin-Ashi berubah positif, saya menggunakan target stop-loss dan profit dari ATR 10. Saya melakukan backtest kedua yang termasuk trailing stop dari ATR 1. Selain itu, saya hanya melakukan trading yang terjadi selama sesi perdagangan Eropa. Ini termasuk sesi pagi di AS. Akhirnya, saya ingin memperhitungkan perlambatan musim panas di pasar keuangan sehingga tidak dikecualikan bulan Juli dan Agustus dari analisis saya. Model Backtest Excel Saya mendukung strategi trading menggunakan Long-Short Excel Backtest Model. Ini adalah spreadsheet yang bisa digunakan untuk menguji segala macam strategi trading dan investasi. Excel adalah alat yang hebat untuk digunakan untuk backtesting karena sangat mudah diakses dan memungkinkan pengujian strategi yang cukup kompleks. Belajar menguji strategi trading Anda sendiri hanyalah cara terbaik untuk menjadi trader yang lebih baik. Anda dapat melihat apa yang cocok untuk Anda di sini: Model mana yang Harus Saya Pilih atau cukup periksa Toko Tradinformed. Hasil backtest pertama adalah: Hasil di atas cukup menggembirakan bagi saya. Mereka menunjukkan bahwa lilin Heikin-Ashi bisa menguntungkan dalam waktu lama. Mereka menghasilkan persentase kemenangan yang layak untuk mengikuti strategi tren dan khususnya menunjukkan penarikan yang rendah. Bagi banyak trader, ini adalah aspek kunci. Sulit untuk mengikuti strategi yang memiliki ayunan besar dalam profitabilitas. Strategi ini dirancang untuk menyoroti bagaimana candlestik Heikin-Ashi sangat membantu bagi para pedagang yang mencari peluang mengikuti tren. Mereka mudah dibaca dan dimengerti. Mereka dapat dikombinasikan dengan indikator lain agar lebih efektif. Sumber informasi fallback saya untuk segala hal yang berhubungan dengan Japanese Candlesticks adalah buku karya Steve Nison. Saya memiliki klasiknya Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Terungkap dan saya sering menyebutnya. Jika Anda tertarik untuk belajar lebih banyak tentang kandil, ini adalah tempat yang baik untuk memulai. Buku ini mencakup pola serta sistem perdagangan Jepang yang menarik seperti 3 LIne Break. Renko dan Kagi Charts. Video YouTube Saya telah merekam video YouTube yang memberikan lebih banyak informasi tentang kandar dan spreadsheet backtest. Bagikan ini:
No comments:
Post a Comment