Moving Average Slope Trading

Moving Averages: Strategi 13 Oleh Casey Murphy. Analis Senior ChartAdvisor Investor yang berbeda menggunakan moving averages untuk berbagai alasan. Beberapa menggunakannya sebagai alat analisis utama mereka, sementara yang lain hanya menggunakannya sebagai pembangun kepercayaan untuk mendukung keputusan investasi mereka. Pada bagian ini, hadir dengan baik beberapa jenis strategi yang berbeda - menggabungkannya ke dalam gaya trading Anda terserah Anda Crossover Crossover adalah jenis sinyal yang paling dasar dan disukai di antara banyak pedagang karena menghilangkan semua emosi. Jenis crossover yang paling mendasar adalah ketika harga aset berpindah dari satu sisi rata-rata bergerak dan ditutup di sisi lain. Crossover harga digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi pergeseran momentum dan dapat digunakan sebagai strategi masuk atau keluar dasar. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 1, sebuah salib di bawah rata-rata bergerak dapat menandakan dimulainya tren turun dan kemungkinan akan digunakan oleh pedagang sebagai sinyal untuk menutup posisi lama yang ada. Sebaliknya, titik di atas rata-rata bergerak dari bawah mungkin menunjukkan awal dari sebuah tren kenaikan baru. Tipe kedua crossover terjadi ketika rata-rata jangka pendek melewati rata-rata jangka panjang. Sinyal ini digunakan oleh pedagang untuk mengidentifikasi bahwa momentum bergeser ke satu arah dan pergerakan yang kuat cenderung mendekati. Sinyal beli dihasilkan ketika rata-rata jangka pendek melintasi di atas rata-rata jangka panjang, sementara sinyal jual dipicu oleh persimpangan rata-rata jangka pendek di bawah rata-rata jangka panjang. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, sinyal ini sangat objektif, itulah sebabnya mengapa sangat populer. Triple Crossover dan Moving Average Ribbon Rata-rata pergerakan tambahan dapat ditambahkan ke grafik untuk meningkatkan validitas sinyal. Banyak pedagang akan menempatkan rata-rata pergerakan lima, 10, dan 20 hari ke dalam grafik dan menunggu sampai rata-rata lima hari melewati yang lain ini umumnya adalah tanda beli utama. Menunggu rata-rata 10 hari untuk menyeberang di atas rata-rata 20 hari sering dijadikan konfirmasi, sebuah taktik yang sering mengurangi jumlah sinyal palsu. Meningkatnya jumlah moving averages, seperti yang terlihat pada metode triple crossover, adalah salah satu cara terbaik untuk mengukur kekuatan tren dan kemungkinan tren akan berlanjut. Ini menimbulkan pertanyaan: Apa yang akan terjadi jika Anda terus menambahkan rata-rata bergerak Beberapa orang berpendapat bahwa jika satu rata-rata bergerak berguna, maka 10 atau lebih harus lebih baik lagi. Ini membawa kita ke teknik yang dikenal sebagai pita rata-rata bergerak. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, banyak rata-rata bergerak ditempatkan pada bagan yang sama dan digunakan untuk menilai kekuatan dari tren saat ini. Bila semua rata-rata bergerak bergerak ke arah yang sama, tren dikatakan kuat. Pembalikan dikonfirmasi saat rata-rata melintang dan menuju ke arah yang berlawanan. Ketanggapan terhadap perubahan kondisi dihitung dengan jumlah periode waktu yang digunakan dalam moving averages. Semakin pendek periode waktu yang digunakan dalam perhitungan, semakin sensitif rata-ratanya terhadap sedikit perubahan harga. Salah satu pita yang paling umum dimulai dengan rata-rata pergerakan 50 hari dan menambahkan rata-rata dalam kenaikan 10 hari sampai rata-rata akhir 200. Rata-rata jenis ini bagus untuk mengidentifikasi tren turun jangka panjang. Filter Filter adalah teknik yang digunakan dalam analisis teknis untuk meningkatkan kepercayaan diri terhadap suatu perdagangan tertentu. Sebagai contoh, banyak investor dapat memilih untuk menunggu sampai sebuah persimpangan keamanan di atas rata-rata bergerak dan paling sedikit 10 di atas rata-rata sebelum melakukan pemesanan. Ini adalah upaya untuk memastikan crossover valid dan untuk mengurangi jumlah sinyal palsu. Kelemahan dari mengandalkan filter terlalu banyak adalah beberapa keuntungan diberikan dan hal itu bisa menyebabkan perasaan seperti Anda merindukan kapal. Perasaan negatif ini akan menurun seiring berjalannya waktu karena Anda selalu menyesuaikan kriteria yang digunakan untuk filter Anda. Tidak ada aturan atau hal yang harus diwaspadai saat menyaringnya hanya alat tambahan yang memungkinkan Anda berinvestasi dengan percaya diri. Moving Average Envelope Strategi lain yang menggabungkan penggunaan moving averages dikenal sebagai amplop. Strategi ini melibatkan merencanakan dua band di sekitar rata-rata bergerak, terhuyung-huyung oleh tingkat persentase tertentu. Misalnya, pada bagan di bawah, sebuah amplop 5 ditempatkan di sekitar rata-rata pergerakan 25 hari. Pedagang akan melihat band-band ini untuk melihat apakah mereka bertindak sebagai daerah pendukung atau resistance kuat. Perhatikan bagaimana pergerakannya sering membalikkan arah setelah mendekati salah satu level. Sebuah pergerakan harga di luar band dapat menandakan masa kelelahan, dan pedagang akan melihat pembalikan menuju rata-rata tengah. Rata-rata Lereng Rata-rata Bergerak Rata-rata adalah indikator yang menunjukkan Kemiringan Moving Average. Menemukan Kemiringan Moving Average adalah cara yang bagus untuk menentukan tren dan rentang pasar. Moving Average Slope dapat digunakan untuk trading manual atau dibangun menjadi Expert Adviser untuk trading otomatis. Ini disajikan sebagai histogram yang bisa mengubah warna untuk hasil positif dan negatif. Hasil positif menunjukkan tren pasar yang meningkat. Hasil negatif menunjukkan tren penurunan pasar. Hasil Near Zero menunjukkan pasar mulai (pasar datar atau tidak berubah). Automated Trading Untuk perdagangan otomatis, gunakan indikator buffer tipe double: Positive Slope - buffer 0. Negative Slope - buffer 1. Perhatikan bahwa hasil zero sebenarnya selalu Empty Values. Parameter Input SlopePeriod - Periode dimana dihitung kemiringan untuk. Angka yang lebih tinggi akan memperlancar histogram. MAPeriod - Periode Moving Average. MAMethod - metode rata-rata Moving Average: MODESMA - 0. MODEEMA - 1. MODESMMA - 2. MODELWMA - 3. MAAppliedTo - harga yang digunakan oleh Moving Average: PRICECLOSE - 0. PRICEOPEN - 1. PRICEHIGH - 2. PRICELOW - 3. PRICEMEDIAN - 4. PRICETYPICAL - 5. PRICEWEIGHTING - 6. Moving Average Slope diciptakan oleh Hilton Global LLC. Introduction Indikator kemiringan mengukur kenaikan-over-run dari regresi linier, yang merupakan garis yang paling sesuai untuk seri harga. Berfluktuasi di atas dan di bawah nol, indikator Lereng paling menyerupai momentum osilator tanpa batas. Ini tidak sesuai untuk tingkat overboughtoversold, tapi bisa mengukur arah dan kekuatan sebuah tren. Ini juga dapat digunakan dengan indikator lain yang mengidentifikasi titik masuk potensial dalam tren yang sedang berlangsung. Perhitungan Lereng didasarkan pada regresi linier (garis paling sesuai). Meskipun rumus untuk regresi linier berada di luar cakupan artikel ini, regresi linier dapat ditunjukkan dengan menggunakan Raff Regression Channel di SharpCharts. Indikator ini memiliki regresi linier di tengah dengan garis tren luar yang sama. Lereng sama dengan kenaikan-over-run untuk regresi linier. Rise mengacu pada perubahan harga. Jalankan mengacu pada kerangka waktu. Lereng 20-hari akan menjadi peningkatan regresi linier 20 hari. Jika kenaikannya 4 poin dan jangka waktu dua hari, maka kemiringannya akan menjadi 2 (42 2). Jika kenaikannya -6 poin dan run adalah 2, maka kemiringannya akan -3 (62 3). Secara umum, periode maju memiliki kemiringan positif dan periode menurun memiliki kemiringan negatif. Kecuraman tergantung pada ketajaman muka atau penurunan. Bagan 1 menunjukkan SPY dengan tiga periode 20 hari berbeda (oranye, kuning, biru). Saluran Raff Regression 20 hari ditampilkan untuk setiap periode 20 hari. Regresi linier, di tengah, merupakan garis yang paling sesuai untuk 20 titik data. Garis putus-putus menandai akhir dari periode 20 hari dan nilai kemiringan pada titik harga tersebut. Periode pertama relatif datar dan kemiringannya hampir tidak positif. Periode kedua naik dan kemiringannya jelas positif. Periode ketiga turun dan kemiringannya negatif. Ingatlah bahwa Slope berubah saat data lama diturunkan dan titik data baru ditambahkan. Trend Identification Slope dapat digunakan untuk mengukur trend. Kemiringan positif adalah definisi uptrend. Demikian pula, kemiringan negatif mendefinisikan tren turun. Bagan 2 menunjukkan Dow Industrials dengan Slope 52 minggu (satu tahun). Garis putus-putus merah menunjukkan Lereng berubah negatif, sementara garis putus-putus hijau menunjukkan kemiringannya berubah menjadi positif. Lereng 52 minggu itu positif selama sekitar dua tahun (2006-2007) dan kemudian berbalik negatif pada bulan Februari 2008. Meskipun Dow turun pada bulan Maret 2009 dan bergerak lebih tinggi, Slope 52 minggu tidak kembali ke wilayah positif sampai September 2009. Perhatikan bahwa kemiringan tidak memprediksi trennya. Sebaliknya, mengikuti trend atau titik harga. Ini berarti akan ada beberapa lag. Trend Strength Directional movement juga penting saat menganalisis kemiringan. Kemiringan negatif dan naik menunjukkan perbaikan dalam tren turun. Kemiringan yang positif dan menurun menunjukkan kemerosotan dalam uptrend. Bagan 3 menunjukkan Nasdaq 100 ETF (QQQQ) dengan 100 hari Slope. Rata-rata pergerakan sederhana 20 hari ditambahkan untuk mengidentifikasi kenaikan dan penurunan. Lereng meningkat saat berada di atas SMA 20 hari dan jatuh saat berada di bawahnya. Empat crossover kunci diidentifikasi pada tabel ini (panah hijau). Perhatikan bahwa crossover terjadi sebelum lereng berubah negatif atau positif. Ini seperti indikasi terdepan untuk Slope. Perhatikan juga kenaikan tersebut setelah angka negatif pada bulan Juli 2008 dan tes ulang setelah positif pada Januari 2009. Pembalikan kemiringan awal ini meramalkan pergerakan ke wilayah positif atau perubahan tren, namun jangan berharap perpindahan yang diperpanjang setelah setiap crossover rata-rata bergerak. Lereng 100 hari bergerak di bawah SMA 20 hari di bulan Agustus 2009, namun QQQQ terus bergerak lebih tinggi. Lereng yang menurun dan positif mencerminkan kecuraman yang kurang di muka. Perhatikan bagaimana Slope 100 hari tetap positif karena QQQQ terus berlanjut dari September 2009 sampai Januari 2010. Trade Bias Slope sendiri tidak dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam tren yang sedang berlangsung, namun dapat digunakan dengan indikator lain untuk mengidentifikasi titik masuk potensial. Secara khusus, Lereng dapat digunakan untuk identifikasi tren untuk membentuk bias perdagangan. Sebuah kemiringan positif menentukan bias bullish, sementara Lereng negatif menentukan bias bearish. Begitu bias trading terbentuk, momentum osilator dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik masuk potensial. Pilihan osilator momentum benar-benar merupakan preferensi pribadi. Contoh dengan Apple menggunakan Lereng 100 hari dengan Williams Williams 10 hari. Masa lihat belakang untuk Lereng harus jauh lebih panjang daripada periode lihat belakang osilator momentum. Lereng mendefinisikan tren yang lebih besar, sementara momentum osilator merupakan bagian dari tren itu. Bagan 4 menunjukkan 100 hari Slope bergerak di atas nol pada bulan Juli untuk membentuk bias bullish. Hanya sinyal bullish yang dipertimbangkan untuk momentum osilator. Ini termasuk pembacaan oversold, crossover garis tengah atau crossover garis sinyal. Williams R tidak memiliki garis sinyal, tapi MACD dan PPO melakukannya. Garis biru bertitik menunjukkan ketika 10 hari Williams R bergerak di bawah -80 untuk menjadi oversold. Perhatikan bahwa pembacaan ini sesuai dengan pullback pendek di saham. Kecuali pembacaan oversold terakhir pada awal Desember, Apple melanjutkan uptrendnya segera setelah pembacaan oversold ini. Kekuatan Relatif Kemiringan dua (atau lebih) sekuritas dapat dibandingkan untuk mengidentifikasi kekuatan relatif dan kelemahan relatif. Bagan di bawah ini menunjukkan Amazon (AMZN) dengan SampP 500. Kedua sekuritas tersebut ditunjukkan dengan kemiringan 20 hari (hitam). Garis vertikal biru menandai sebuah titik di awal November ketika Amazon memiliki sebuah lereng positif dan SampP 500 memiliki Kemiringan negatif. Amazon jelas mengungguli SampP 500 saat ini. Sebenarnya, ketika SampP 500 mencapai titik terendah pada awal November, Amazon memimpin dengan lebih tinggi dengan pergerakan dari 117 menjadi 143. Perhatikan bahwa Amazon bergerak lebih tinggi bahkan saat Slope bergerak lebih rendah. Lereng Amazon berubah negatif pada pertengahan Desember dan Slope SampP 500 masih positif. Situasi ini mengulangi minggu kedua bulan Januari. Berdasarkan perbandingan Lereng, Amazon beralih dari kekuatan relatif di bulan November ke kelemahan relatif pada bulan Desember dan Januari. Selama dua bulan ini, regresi linear 20 hari untuk Amazon menurun sementara regresi linier 20 hari untuk SampP 500 miring. Kesimpulan Lereng mengukur kenaikan-over-run dari regresi linier. Secara umum, uptrend hadir saat Lereng positif dan tren turun ada saat kemiringan negatif. Kerangka waktu tergantung pada jumlah hari. 10 hari mencakup tren jangka pendek, 100 hari tren jangka menengah dan 250 hari tren jangka panjang. Seperti tren berikut indikator berikut, Lereng tertinggal harga dan membalikkan setelah aktual atas atau bawah. Namun, ini tidak mengurangi kegunaannya. Identifikasi tren dan kekuatan tren merupakan alat penting, bahkan bagi para pedagang. Seperti rata-rata bergerak, Lereng dapat digunakan dengan indikator momentum untuk berpartisipasi dalam tren yang sedang berlangsung. Klik di sini untuk live chart dengan indikator Slope. SharpCharts Slope dapat ditemukan di dekat bagian bawah daftar indikator di SharpCharts. Parameter default (20) dapat diubah agar sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan. Seperti semua indikator, Lereng bisa diposisikan di atas petak harga, dibalik plot harga atau di bawah plot harga. Selain itu, pengguna bisa mengklik panah hijau di sebelah opsi lanjutan untuk menerapkan moving average atau indikator lain ke Slope. Pemindaian yang Diusulkan Oversold dalam Uptrend. Link ke pemindaian ini menunjukkan saham dengan slope 100 hari positif dan oversold Williams R (di bawah -80) Overbought in a Downtrend. Link ke pemindaian ini menunjukkan saham dengan kemiringan 100 hari yang negatif dan overbought Williams R (di atas -20). Studi lebih lanjut Buku ini mencakup banyak bidang, namun mencakup bagian analisis regresi dengan menggunakan regresi linier. Sistem dan Metode Trading Perry Kaufman