Rata Rata Tertimbang Tertimbang

Harga Rata-rata Tertimbang Volume (VWAP) Volume Weighted Average Price (VWAP) Pendahuluan Volume-Weighted Average Price (VWAP) adalah persis seperti apa: harga rata-rata tertimbang menurut volume. VWAP sama dengan nilai dolar dari semua periode perdagangan dibagi dengan total volume perdagangan untuk hari ini. Perhitungan dimulai saat trading dibuka dan berakhir saat trading ditutup. Karena bagus untuk perdagangan hari ini saja, periode intraday dan data digunakan dalam perhitungan. Tick ​​versus Minute Traditional VWAP didasarkan pada data tick. Seperti yang bisa dibayangkan, ada banyak kutu (perdagangan) setiap menit sepanjang hari. Efek aktif selama periode waktu aktif dapat memiliki 20-30 kutu dalam satu menit saja. Dengan 390 menit di hari perdagangan bursa biasa, banyak saham berakhir dengan lebih dari 5000 ticks per hari. Ada lebih dari 5000 saham yang diperdagangkan setiap hari dan kutu ini mulai bertambah secara eksponensial. Tak perlu dikatakan, tick-data sangat intensif sumber daya. Alih-alih VWAP berdasarkan data tick, StockCharts menawarkan VWAP intraday berdasarkan periode intraday (1, 5, 10, 15, 30 atau 60 menit). Perhatikan bahwa VWAP tidak didefinisikan untuk periode harian, mingguan atau bulanan karena sifat perhitungannya (lihat di bawah). Perhitungan Ada lima langkah yang terlibat dalam perhitungan VWAP. Pertama, hitung harga tipikal untuk periode intraday. Ini adalah rata-rata tinggi, rendah dan dekat. Kedua, kalikan harga tipikal dengan volume period039. Ketiga, ciptakan total nilai-nilai ini. Ini juga dikenal sebagai jumlah kumulatif. Keempat, buat volume total yang berjalan (volume kumulatif). Kelima, bagilah total volume harga yang harus dipenuhi dengan volume total. Contoh di atas menunjukkan VWAP 1 menit selama 30 menit pertama perdagangan di IBM. Membagi volume harga kumulatif dengan volume kumulatif menghasilkan tingkat harga yang disesuaikan (tertimbang) menurut volume. Nilai VWAP pertama selalu merupakan harga tipikal karena volume sama dengan pembilang dan penyebutnya. Mereka saling membatalkan dalam perhitungan pertama. Bagan di bawah ini menunjukkan batang 1 menit dengan VWAP untuk IBM. Harga berkisar antara 127,36 di level tinggi menjadi 126,67 pada level rendah untuk perdagangan 30 menit pertama. Itu sebenarnya cukup stabil pertama 30 menit. VWAP berkisar antara 127,21 sampai 127,09 dan menghabiskan waktunya di tengah rentang ini. Karakteristik Seperti moving averages, harga VWAP tertinggal karena rata-rata berdasarkan data masa lalu. Semakin banyak data yang ada, semakin besar lag. Saham telah diperdagangkan selama 331 menit pada pukul 3 sore. Sebagai rata-rata kumulatif, indikator ini mirip dengan rata-rata moving average 330. Itu banyak data masa lalu. Nilai VWAP 1 menit pada akhir hari seringkali cukup mendekati nilai akhir untuk rata-rata pergerakan 390 menit. Rata-rata bergerak rata-rata didasarkan pada batang 1 menit untuk hari itu. Pada penutupan, keduanya didasarkan pada data 390 menit (satu hari penuh). Seseorang tidak dapat membandingkan rata-rata pergerakan 390 menit ke VWAP pada siang hari sekalipun. Rata-rata pergerakan 390 menit pada pukul 12:00 akan mencakup data dari hari sebelumnya. VWAP tidak akan. Ingat, perhitungan VWAP mulai segar di tempat terbuka dan tutup tutup. 150 menit perdagangan telah berlalu pada pukul 12:00. Oleh karena itu, VWAP pada pukul 12:00 perlu dibandingkan dengan rata-rata pergerakan 150 menit. Terlepas dari lag ini, chartists dapat membandingkan VWAP dengan harga saat ini untuk menentukan arah umum harga intraday. Ini bekerja mirip dengan rata-rata bergerak. Secara umum, harga intraday turun saat berada di bawah harga VWAP dan intraday naik saat berada di atas VWAP. VWAP akan jatuh di suatu tempat antara kisaran high-low hari ini ketika harga berkisar untuk hari ini. Tiga grafik berikut menunjukkan contoh VWAP yang naik, jatuh dan datar. Penggunaan VWAP VWAP digunakan untuk mengidentifikasi titik likuiditas. Sebagai ukuran harga tertimbang volume, VWAP mencerminkan tingkat harga tertimbang volume. Ini bisa membantu institusi dengan pesanan besar. Idenya adalah jangan sampai mengganggu pasar saat memasuki buy atau sell order besar. VWAP membantu lembaga-lembaga ini menentukan titik-titik harga likuid dan likuid untuk keamanan tertentu dalam waktu yang sangat singkat. VWAP juga bisa digunakan untuk mengukur efisiensi trading. Setelah membeli atau menjual sekuritas, institusi atau individu dapat membandingkan harganya dengan nilai VWAP. Perintah beli yang dijalankan di bawah nilai VWAP akan dianggap bagus karena keamanannya dibeli dengan harga di bawah rata-rata. Sebaliknya, order jual yang dieksekusi di atas VWAP akan dianggap bagus karena dijual dengan harga di atas rata-rata. Kesimpulan VWAP berfungsi sebagai acuan untuk harga satu hari. Dengan demikian, paling cocok untuk analisis intraday. Chartis dapat membandingkan harga saat ini dengan nilai VWAP untuk menentukan tren intraday. VWAP juga bisa digunakan untuk menentukan nilai relatif. Harga di bawah nilai VWAP relatif rendah untuk hari itu atau waktu tertentu. Harga di atas nilai VWAP relatif tinggi untuk hari itu atau waktu tertentu. Ingatlah bahwa VWAP adalah indikator kumulatif, yang berarti jumlah titik data semakin meningkat sepanjang hari. Pada grafik 1 menit, IBM akan memiliki 90 titik data (menit) pada pukul 11:00, 210 titik data pada 1PM dan 390 titik data dari dekat. Angka tersebut meningkat secara dramatis seiring berlalunya waktu. Inilah sebabnya mengapa VWAP ketinggalan harga dan lag ini meningkat seiring berlalunya waktu. SharpCharts Volume-Weighted Average Price (VWAP) dapat digambarkan sebagai indikator overlay pada Sharpcharts. Setelah memasukkan simbol keamanan, pilih periode intraday dan rentang. Ini bisa untuk 1 hari atau mengisi tabel. Chartists yang mencari lebih detail bisa memilih mengisi chart. Chartist yang mencari level umum bisa memilih 1 hari. VWAP dapat digambarkan lebih dari satu hari, namun indikatornya akan melompat dari nilai penutupan sebelumnya ke harga tipikal untuk pembukaan berikutnya saat periode perhitungan baru dimulai. Perhatikan juga bahwa nilai VWAP terkadang bisa jatuh dari grafik harga. VWAP di 45,5 akan muncul di chart dengan kisaran harga 45,8 sampai 47. Chartists terkadang perlu memperpanjang range hingga sehari penuh untuk melihat VWAP pada chart. Nilai VWAP selalu ditampilkan di kiri atas grafik. Klik bagan di bawah ini untuk melihat contoh hidup. moving rata-rata Sebuah istilah analisis teknis yang berarti harga rata-rata keamanan selama jangka waktu tertentu (yang paling umum adalah 20, 30, 50, 100 dan 200 hari), digunakan untuk melihat Tren harga dengan meratakan fluktuasi yang besar. Ini mungkin merupakan variabel yang paling umum digunakan dalam analisis teknis. Data rata-rata bergerak digunakan untuk membuat bagan yang menunjukkan apakah harga saham sedang tren naik atau turun. Mereka dapat digunakan untuk melacak pola harian, mingguan, atau bulanan. Setiap hari baru (atau minggu atau bulan) angka ditambahkan ke rata-rata dan jumlah yang paling tua dijatuhkan demikian, rata-rata bergerak dari waktu ke waktu. Secara umum. Semakin pendek jangka waktu yang digunakan, semakin mudah harga akan berubah, jadi, misalnya, garis rata-rata 20 hari bergerak cenderung bergerak naik dan turun lebih dari 200 hari rata-rata bergerak. Emas cross level tinggi rendah indeks harga osilator (PPO) eksponensial moving average Indeks Relatif Reli (KRI) Keltner saluran Chaikin Oscillator McClellan Indeks disparitas indeks indeks kekuatan sejati Hak Cipta copy 2017 WebFinance, Inc. Semua Hak Dilindungi. Duplikasi yang tidak sah, secara keseluruhan atau sebagian, sangat dilarang. Kalkulator Bergerak Rata-rata Bergerak Mengingat daftar data sekuensial, Anda dapat membuat rata-rata pergerakan tertimbang n-point (atau rata-rata bergaris tertimbang) dengan menemukan rata-rata tertimbang dari setiap rangkaian n Poin berturut-turut Misalnya, Anda memiliki kumpulan data yang dipesan 10, 11, 15, 16, 14, 12, 10, 11, dan vektor pembobotan adalah 1, 2, 5, di mana 1 diterapkan pada istilah tertua, 2 diterapkan pada Istilah tengah, dan 5 diterapkan pada istilah terbaru. Kemudian rata-rata pergerakan tertimbang 3 titik adalah 13.375, 15.125, 14.625, 13, 11, 10.875 Rata-rata bergerak tertimbang digunakan untuk memperlancar data sekuensial sambil memberi arti lebih pada persyaratan tertentu. Beberapa rata-rata tertimbang menempatkan nilai lebih pada terminologi sentral, sementara yang lain mendukung istilah yang lebih baru. Analis saham sering menggunakan rata-rata n - point weighted weighted weight dimana vektor bobotnya adalah 1, 2. n-1. N. Anda dapat menggunakan kalkulator di bawah ini untuk menghitung rata-rata tertimbang rolling dari kumpulan data dengan vektor bobot tertentu. (Untuk kalkulator, masukkan bobot sebagai daftar angka yang dipisahkan koma tanpa tanda kurung.) Jumlah Persyaratan dalam Nilai Pindah Berantai Tertimbang Jika jumlah persyaratan dalam kumpulan awal adalah d dan jumlah istilah yang digunakan dalam Setiap rata-rata adalah n (yaitu, panjang dari vektor bobot adalah n), maka jumlah istilah dalam urutan rata-rata bergerak akan menjadi Sebagai contoh, jika Anda memiliki urutan 120 harga saham dan mengambil rata-rata rolling tertimbang 21 hari Dari harga, maka urutan rata-rata bergulir tertimbang akan memiliki 120 - 21 1 100 titik data.