Spx Options Trading System

Memperkenalkan Strategi Bittman 8 Januari 2015 Jack Slocum Pada tahun 2012 Jim Bittman. Direktur Program Development dan Senior Instructor untuk The Options Institute di CBOE. Memberikan presentasi yang menggariskan strategi 2 langkah untuk perdagangan Indeks SampP 500 (SPX) dengan menggunakan opsi mingguan. Strategi ini sangat menarik karena Mr Bittman memberikan poin masuk dan keluar yang sangat spesifik, data pengujian kembali, probabilitas dan perbandingan perbandingan vs trading sebulan sekali dengan opsi SPX bulanan standar. Strategi mingguan ini adalah salah satu strategi utama yang menginspirasi penciptaan altarithm. Pada artikel ini, kita akan membahas hasil dan tantangan yang dihadapi saat melakukan strategi trading secara manual Mr Bittman menjelaskan, bagaimana altarithm telah menyelesaikan tantangan tersebut sambil meningkatkan keuntungan sebesar 1,5 per minggu dan bagaimana cara mengatur dan menggunakan algoritma Bittman untuk diri Anda sendiri. Strategi Bagi mereka yang berpengalaman dengan options trading, di bawah ini adalah gambaran umum yang tinggi tentang bagaimana strategi bekerja. Ini adalah non-directional dan melibatkan penjualan spread Bull Put atau Bear Call credit setiap minggu setelah SPX memindahkan jumlah yang dihitung ke kedua arah. Hitunglah standar deviasi 14 dan 12 (SD) untuk SPX menggunakan penutupan VIX pada penutupan hari Rabu. Gunakan SPX open price pada hari Kamis dan nilai dari langkah 1 untuk menghitung 14 dan 12 SD bergerak naik turun. Saat SPX menyentuh 14 SD, menjual kredit 8220opposite8221 dengan harga strike 12 SD di sisi lain. Hal ini bisa terjadi pada Thur atau Jum pada minggu yang sama atau Mon, Sel atau Rab minggu berikutnya. Semakin dekat dengan itu adalah kadaluarsa semakin kecil kredit yang terkumpul namun dengan probabilitas yang lebih tinggi untuk menjadi menguntungkan. Jika pasar beralih ke harga 14 SD yang berlawanan maka segera keluar dari posisi tanpa memandang keuntungan atau kerugian. Jika tidak, biarkan opsi berakhir tidak berharga pada hari Jumat berikutnya dan tetap menerima kredit penuh saat menjual spread sebagai keuntungan. Jika Anda ingin menonton presentasi, slide dan video penuh tersedia untuk diunduh di situs Hamzei Analytics8217. Livevol juga memiliki penjelasan yang bagus dengan contohnya. Hasil Strategi (Sebelum Otomasi) Saya sukses besar dengan menggunakan strategi pada akhir tahun 2012 dan sebagian besar tahun 2013 dengan tingkat pengembalian rata-rata 3,2 per minggu termasuk pemenang dan pecundang. Berikut adalah beberapa hal yang saya sukai dari strategi ini: 3,2 per minggu rata-rata return 79,3 pemenang di atas 39 minggu Pilihan positif yang disepakati oleh pemerintah (60 jangka panjang 40 jangka pendek) pilihan tidak bermutu (tidak seperti RUT) pilihan SPX bergaya Eropa (tidak ada risiko Spread break latihan awal) Berikut adalah beberapa tantangan yang saya hadapi dengan menggunakan strategi ini: Tawaran bidask yang tersebar di opsi SPX bisa sangat besar (0,50-1,50) dan mencoba mendapatkan harga yang menguntungkan di antaranya sangat menantang terutama dengan perintah spread karena mereka Tidak bisa dimodifikasi Masukkan pesanan di sekitar harga tanda, tunggu beberapa detik untuk melihat apakah itu terisi, batalkan pesanan, tunggu sampai dibatalkan, lalu buat pesanan baru untuk mencoba lagi 8211 terkadang 3 atau 4 kali lipat sementara harga bergerak melawan Anda. Ini mungkin bagian yang paling menyebalkan tentang spread SPX trading dan di mana sebagian besar investor, termasuk saya, meninggalkan sebagian besar uang di atas meja. Anda harus memonitor posisi Anda setiap hari. Pasar bisa bergerak melawan Anda dengan cepat dan Anda harus siap menutup posisi untuk mencegah kerugian yang diperpanjang. Terkadang sulit untuk menghilangkannya. Saya biasanya cukup disiplin tapi saya gagal menutup beberapa posisi saat seharusnya menghasilkan kerugian yang lebih besar. SPX memiliki beragam opsi yang tersedia pada berbagai rantai pilihan. Pilihan standar AM yang dimoderasi dicampur dengan Weeklys, Quarterlys, dan jika kadaluarsa jatuh pada hari Jumat ke-3 bulan, ada rantai SPXPM khusus. Perbaikan dengan Otomasi Pada awal 2013, saya mulai meneliti cara untuk mengatasi tantangan tersebut dengan menggunakan otomasi. Saya menemukan bahwa platform perdagangan algoritmik yang tersedia bagi investor individual semuanya memiliki fokus yang sama: analisis kuantitatif yang dapat diprogram untuk perdagangan ekuitas. Sangat sedikit yang memiliki dukungan untuk perdagangan pilihan dan tidak ada yang memberikan tingkat dukungan yang dibutuhkan untuk mengotomatisasi strategi perdagangan yang saya gunakan tanpa pengembangan khusus yang ekstensif. Pada alta5, fokus kami sejak awal adalah menciptakan platform perdagangan algoritmik yang dirancang khusus untuk mengotomatisasi strategi perdagangan seperti yang disajikan oleh Mr Bittman, untuk digunakan oleh investor sehari-hari. Untuk pengembang algoritme, fitur API berbasis objek dan API visual berbasis visual, kode dan drag-drop Algoritma dinamik. Platform ini juga secara transparan memecahkan banyak tantangan yang dihadapi oleh pedagang aktif seperti spread bidask. Smart Pricing 1 tantangan strategi pilihan (dan 1 dalam daftar di atas) adalah spread bidask. Smart Pricing membahas hal ini dengan membuat perubahan harga inkremental yang dapat disesuaikan, kecepatan tinggi hingga pesanan sampai mereka mengisi. Untuk pesanan kompleks yang tidak dapat dimodifikasi (seperti spread), otomatis menangani alur kerja untuk membatalkan dan mengirim ulang pesanan baru. Alasan menggunakan Smart Pricing: Sepenuhnya otomatis mencukur bidask menyebarkan tabungan modal. Perubahan kecepatan tinggi dan split-second untuk memesan harga yang tidak bisa diduplikasi secara manual. Memastikan semua pesanan mengikuti peraturan harga pesanan CBOE yang kompleks. Dengan menggunakan pesanan 8220limit8221 berjangka waktu dengan perubahan harga inkremental, secara alami membela pedagang dengan frekuensi tinggi yang menggunakan pesanan kecil dan mempercepat jumlah yang bersedia dibayarkan oleh investor. Penyiapan 1 langkah mudah untuk investor sehari-hari. Sangat dapat disesuaikan untuk pengembang algoritme, termasuk pembuatan aturan penetapan harga khusus. Strategi alta5 sedang dalam pengembangan aktif dan versi saat ini mungkin sedikit berbeda dari yang digambarkan di bawah ini. Menyiapkan Trader baru menggunakan strategi Bittman8217s sangat mudah dan tidak memerlukan pengetahuan teknis. 1. Klik 8220New Instance8221 di Strategy Marketplace. 8220Instance8221 adalah salinan dari algoritme yang disesuaikan dengan pengaturan yang diberikan pada langkah 2. 2. Pilih akun yang akan digunakan, Paper Trading atau akun brokerage Anda. Untuk pengaturan yang sesuai dengan nilai yang digunakan Mr Bittman dalam presentasinya, pilih profil pengaturan 8220Default8221 dan klik 8220Create Instance8221. 3. Contoh Anda akan dimulai 8220unfunded8221. Masukkan jumlah dana yang tersedia yang ingin Anda alokasikan ke instance dan memo (opsional). Begitulah, algoritma ini siap untuk diperdagangkan untuk Anda. Ini akan menunggu sinyal masuk yang ditentukan pada presentasi Mr Bittman8217s dan secara otomatis masuk dan keluar posisi untuk Anda setiap minggu. Ini akan memberitahu Anda saat memasuki dan keluar dari posisi atau jika menemui masalah. Take Over at Any Time Meskipun algoritme sepenuhnya otomatis, di altarithm Anda selalu memiliki pilihan untuk segera keluar dari posisi apapun atau menghentikan algoritme untuk mengambil alih dan mengelola posisi secara manual. Hasil dengan Otomasi Instansi saya telah diperdagangkan selama 14 minggu dan rata-rata return saya adalah 4,7 per minggu (peningkatan 1,5). Smart Pricing meningkatkan premi rata-rata saya yang dikumpulkan sebesar 0,12 per saham. Tingkat kemenangan saya (75,8) sedikit lebih rendah, namun jumlah kerugian rata-rata saya jauh di bawah 8211 mungkin karena kepatuhan ketat dan real-time terhadap peraturan keluar. Posting navigasi Kapan Anda akan merilis versi beta saya tertarik untuk menggunakan algoritma Bittman dan ingin mengujinya. Apa yang ingin Anda bayar untuk layanan Anda Tidak banyak info di situs Anda. Philerupper platform sedang dalam pengembangan aktif. Nantikan HI, apakah ini pergi ke mana saja Pendekatan yang sangat keren, saya sangat ingin belajar sistem perdagangan ini. Tolong beritahu saya bagaimana saya bisa mendapatkan informasi tambahan dan berlangganan layanan Anda. Agustinus, tolong tambahkan nama Anda ke daftar beta. Kami membuka beta dalam kelompok. Terima kasih Apakah Anda kebetulan memiliki tautan ke rekaman presentasi Bittman 2-Step Credit Spreads yang Anda lihat bahwa saya dapat menemukan file PDF, namun bukan rekaman presentasi sebenarnya. Bahkan tidak di situs CBOE. Mengapa menggunakan Kamis sebagai tanggal mulai untuk algoritma SPX mingguan berakhir pada hari Jumat dekat (kecuali untuk bulanan), seharusnya Senin digunakan sebagai awal Paul, beberapa link ada di paragraf kedua. Ben, saya berasumsi bahwa Kamis menghasilkan hasil yang optimal dalam backtesting untuk Mr. Bittman. Setiap kemungkinan strategi bekerja dengan futures ES Apakah Anda tahu tentang modal yang Anda alokasikan per perdagangan. Baur, kami merancang ulang proses alokasi dana dengan jumlah tetap per kesempatan dan maksimum seumur hidup. Di masa lalu, saya berhasil menggunakan 35 modal yang tersedia untuk setiap kesempatan individu. Bergabunglah dengan Diskusi Batalkan Opsi Opsi Sistem Pembelian Kupon Saya telah mengembangkan sebuah kalkulator online untuk membantu penyebaran spread SPX trading (Bull Put Spreads, Bear Call Spreads, Iron Condors). Saya telah mengumpulkan 10 tahun data SPX harian dan intra hari untuk menganalisis bagaimana SPX bergerak dalam jangka waktu apapun (1 hari, 5 hari, 30 hari, dll.). Kalkulator ini memungkinkan Anda memasukkan periode waktu seperti Jumat sampai Jumat (5 hari). Kemudian akan menunjukkan berapa banyak SPX telah bergerak selama jangka waktu tersebut. Ini menghitung pergerakan historis dan menerapkannya ke SPX saat ini untuk memberikan rentang. Apa yang membuat kalkulator unik adalah saya membuatnya sehingga hanya periode waktu volatilitas yang sama yang diekstraksi. Saya melakukan ini dengan menggunakan VIX. Jika VIX saat ini berada di posisi 13, kalkulator saya hanya bisa mengekstrak pergerakan historis saat VIX berusia 15 atau kurang (saya menggunakan nilai bantalan yang sedikit lebih tinggi). Hal ini membantu meningkatkan kemampuan Anda untuk menemukan spread kredit SPX dengan keseimbangan penghargaan risiko. Dengan menggunakan sistem ini pada tahun 2014, saya telah melakukan 45 perdagangan dalam seminggu atau kurang. Hasilnya adalah 4 pecundang 41 pemenang dengan pengembalian YTD sekitar 125. Contoh kalkulator (hanya 12 bulan data dalam kalkulator sampel) dapat ditemukan di link ini: Saya memiliki forum dan chat room dimana kita membahas bagaimana Untuk menggunakan kalkulator (bersama dengan strategi lainnya). Saya membutuhkan donasi tahunan minimal untuk menjaga agar keanggotaan tetap fokus pada pedagang serius. Keanggotaan juga menyediakan akses ke kalkulator SPX online penuh (dan data lainnya). Saya juga punya situs gratis dimana saya memposting beberapa pilihan pendidikan dan beberapa contoh info tentang data lain yang saya kumpulkan. Selain pilihan SPX, saya banyak menukar AAPL. Saya memiliki sistem perdagangan hari yang bekerja dengan baik untuk memasukkan titik keluar masuk intra-hari untuk AAPL. Berikut adalah link ke situs web: Opsi QQQ Options dan SPY Options Trading System Opsi Sistem Perdagangan Terungkap Apa yang dapat Anda harapkan: Desember 2015 Penangkapan memantul di pasar Bearish Agustus 2014 6 Sinyal - 6 Pemenang Februari 2014 9 memberi sinyal dalam sebulan - semua pemenang Januari 2013 Bulan terbaik sejak Februari 2010 September 2012 Bulan terbaik di tahun 2012 Berdasarkan premi yang diterima untuk pilihan penjualan yang pendek dan perdagangan aktual yang diperdagangkan secara otomatis oleh pialang utama Auto-Trading Kesederhanaan sistem perdagangan kami Kami menyediakan semua yang dibutuhkan: Nama Underlying Keamanan, Harga Mogok, Tanggal Kedaluwarsa, Harga Masuk dan Keluar. (Klik di sini untuk melihat contoh sinyal kami). Desember 2006 Sebuah majalah terkemuka - Working Money - baru saja merilis sebuah artikel tentang Layanan Sinyal Pilihan NOS Uncovered Dalam waktu singkat layanan NOS baru telah diterima tidak hanya oleh berbagai pedagang tapi juga media: sesuai dengan sistem Pendekatan yang berorientasi pada pendapatan, penarikan sejak bulan Desember 2004 sedikit banyak terjadi. Sebagai contoh, pada saat tulisan ini hanya ada satu kehilangan perdagangan di tahun 2006. Quot quot Jika Anda tidak serakah dengan keuntungan Anda, maka sistem pilihan berorientasi pendapatan seperti ini bisa efektif untuk setiap level trader. Quot quot quot Money-Working Moneyquot - review independen terhadap Unovered Options Signals dan teknologi eksklusif MarketVolume. Majalah quotBarronsquot, quot. Produk ini sukses karena didasarkan pada teknologi volume pasar dan prediksi tren. Quot quot sementara berlibur, Anda dapat menggunakan sistem perdagangan otomatis atau penasihat yang sinyal beli diubah menjadi pesanan di broker online. Ini menjadi lebih mudah untuk berdagang opsi saat Anda berjemur. Mengapa investor yang berpengalaman tertarik untuk menjual opsi short Option seller memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan keuntungan daripada pembeli pilihan. Perlu diingat bahwa waktu erosi adalah sekutu penjual pilihan. Sebagai aturan umum, penjual opsi bisa mendapatkan keuntungan: Jika pasar berjalan dalam arah yang diprediksi, Jika pasar bergerak ke samping, Sekalipun keamanan mendasar bergerak agak berlawanan dengan arah posisi pendek, penjualan opsi pendek masih dapat menghasilkan Keuntungan karena erosi pilihan nilai waktu. Satu kemenangan tunggal bisa membayar keanggotaan selama bertahun-tahun yang akan datang. DISCLAIMER INFORMASI INI DIMAKSUDKAN UNTUK TUJUAN PENDIDIKAN HANYA DAN TIDAK MEMENUHI SARAN KEUANGAN APA PUN. RISIKO TERLIBAT DALAM SEMUA GAYA MANAJEMEN UANG. Perdagangan opsi terbongkar melibatkan risiko lebih besar daripada perdagangan saham. Anda benar-benar harus membuat keputusan sendiri sebelum bertindak berdasarkan informasi yang diperoleh dari Situs Web ini. Hasil pengembalian yang terwakili pada situs web didasarkan pada premi yang diterima untuk pilihan penjualan singkat dan tidak mencerminkan margin. Dianjurkan untuk menghubungi broker Anda mengenai persyaratan margin pada perdagangan opsi yang tidak ditemukan sebelum menggunakan informasi apapun di situs ini. Gunakan Kalkulator kuotasi kuota kami untuk menghitung ulang kinerja masa lalu kami sehubungan dengan persyaratan margin, komisi perantara dan biaya terkait perdagangan lainnya. Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan.